用加权数据计算百分位数

Question

我一直在努力寻找一种计算向量X的百分位数的方法，给定权重W在W为零时连续。也就是说，由于W的元素趋于零，我希望百分位数计算的结果与X的相应值未包括在初始向量中的结果相同。任何人都可以建议一个尊重这个属性的加权百分位算法吗？ 感谢。

Answer 1

您可以通过模拟解决此问题，以获得正确的答案。

将权重重新规范化为1，然后从概率为W的X替换中抽取n个样本。计算n个样本的百分位数，然后结束。在最大（W）/分钟（W）增加时你需要更多的n，但即使在现代机器上绘制1000万个样本也很快。