Question

计算（n x m）xts对象的回报最直接的方法是什么？

当我将（n x m）xts对象mxts提供给quantmod函数dailyReturn时，返回值是一个（n x 1）向量，表示第一列的返回值。我正在寻找的是一种生成（n x m）xts对象的方法，该对象包含mxts每列的相应返回向量。

我尝试使用某些应用功能，例如

lapply(mxts,dailyReturn)

但是返回的类型总是错误并且标记丢失（dailyReturn会将colnames向量的值更改为“daily.returns”。）

有一种简单，非黑客的方式来实现这一目标吗？我可能在这个问题上使用了错误的功能吗？

Answer 1

TTR包中的ROC功能会执行此操作，但您可以使用lag（这是ROC内部执行的操作）轻松自行完成计算。

R> require(quantmod)  # loads TTR
R> getSymbols("SPY")
R> head(ROC(OHLC(SPY)))
                SPY.Open      SPY.High       SPY.Low     SPY.Close
2007-01-03            NA            NA            NA            NA
2007-01-04 -0.0071963059 -5.686021e-03  0.0002845153  0.0021198425
2007-01-05  0.0007078143 -4.586355e-03 -0.0016370693 -0.0080082636
2007-01-08 -0.0036151023  7.071886e-05 -0.0009264869  0.0046143553
2007-01-09  0.0034735795  1.342709e-03  0.0010689472 -0.0008502799
2007-01-10 -0.0051793368 -2.118869e-04 -0.0007125045  0.0033261416

计算具有多列的xts对象的返回值

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