Question

我是Mac OS X，R和C ++的新手。听起来好像很好，不是吗？

我需要使用RQuantLib，因为我想在R中使用QuantLib软件包的一些定价函数，所有这些都在Mac OS X驱动的环境中使用。

我已经正确安装了QuantLib。我已经向QuantLib官方邮件列表询问了，我们似乎已经得出结论，我遇到的问题与我的QuantLib安装无关，这似乎没问题并且配置正确。

所以，我转向R尝试解决问题。每当我尝试从R中运行ZeroCouponBond时，复制并粘贴官方文档提供的第一个示例，我会收到以下错误：

"Error in DiscountCurve.default(discountCurve.param, list(flat = 0.05)) : 
cannot find function errorOccured"

现在，我会将任何与语法相关的问题排除在外，因为我正在复制官方帮助中出现的相同示例。

我不知道我做错了什么，但我知道我需要不惜一切代价找到解决方案。我已经安装了Rcpp，配置看起来确实没问题。只有一个问题我无法找到答案：在我的理解中，RQuantLib基本上充当了QuantLib和R之间的链接。如果这是正确的，我怎么能告诉RQuantLib在哪里寻找libQuantLib.a，即在安装QuantLib本身时执行的“make＆amp;＆amp; sudo make install”命令产生的编译库？

Answer 1

是的，所以，我终于设法让它发挥作用了。

首先，我想说如果提供了彻底的逐步安装程序，事情就会容易得多。我承认我是一个全新的人，但我认为其他人第一次接近R可能遇到类似于我必须克服的困难。

无论如何，这就是我所做的：

我从cran.r-project.org

Rcpp

RQuantLib

源

我已经编译过它们在R环境中安装它们。这是我犯错误的地方。实际上，我试图通过从终端调用configure安装脚本来编译它们;但是，正如Dirk所说，config脚本会查找QuantLib的quantlib-config脚本，我不知道正确的语法告诉configure脚本正确的QuantLib路径。从R执行过程（仅通过安装包）可以解决任何问题，因为所有依赖项都已正确定位和加载

所以，这就是它：只需像安装二进制版本一样安装.tar.gz 源包，一切都应该正常。

当然，我仍然很想知道：

如果可以从终端编译Rcpp和RQuantLib;和
为什么Mac OS X的二进制版本无法在我的系统上运行，即：为什么我必须从源代码开始编译？

非常感谢愿意回答我（可能天真和愚蠢）问题的人。我渴望了解更多！

谢谢！

Answer 2

RQuantLib包使用名为configure的工具来确定包构建时的补丁。它会查找脚本quantlib-config，从中了解libQuantLib.a的位置。

Answer 3

首先，按照http://quantlib.org/install/macosx.shtml的说明安装boost（brew install boost），然后安装Quantlib（目前为1.7.1）：

cd QuantLib-1.x.y
./configure --enable-static --with-boost-include=/opt/local/include/ \
            --with-boost-lib=/opt/local/lib/ --prefix=/opt/local/
make && sudo make install

make需要一些时间（约1小时）。

然后在R或Rstudio中，安装包Rcpp和RQuantlib。后者需要type="source"，因为只有源包可用。

此时，您应该可以使用RQuantlib。美国期权价值（截至2016年4月1日的SPY，2016年7月15日到期日）可以R计算为

AmericanOption("put", strike=206, volatility=0.1525, underlying = 206.92, 0.021, 0.003, 73/252, engine="CrankNicolson")

RQuantlib和Mac OS X 10.8.2

3 个答案: