快速准确的稀疏svd库？

Question

我正在寻找一个快速的svd库，无论是c，c ++还是java。最终我使用的是Java，但我很乐意使用jna来包装c ++，例如http://github.com/hughperkins/jeigen

我正在寻找一个可以处理稀疏矩阵的快速svd库。为了保持这个目标，以便问题不会被标记为过于主观，让我们说：

• 使用news20.binary进行定位，例如来自http://mldata.org/repository/data/viewslug/news20binary/
• 跑得多快？
• 保留多少方差，例如对于大小为6或20的S矩阵

我环顾了几个图书馆，发现：

• matlab：超级快，大约10秒，但它并不是真正的“图书馆”。平均投影误差平均值：0.93
• redsvd：超快，约1秒运行，6个功能，但平均投影误差为0.97，非常高
• Eigen的svd非常慢，仅适用于密集矩阵
• svdlibc：在我停止之前跑了28分钟;我猜它正在计算完整的S，而不仅仅是前6个特征

基本上，我正在寻找一个能够提供与matlab大致相同的速度和平均投影误差的库，或者至少有一点可比性。

Answer 1

根据我的经验，svdlibc是这些选项中最好的库。我以前挖过它的代码，我不相信它正在计算完整的S矩阵（即，它是一个真正的“瘦svd”）。如果您可以控制磁盘上的矩阵表示，则由于I / O开销显着降低，使用稀疏二进制输入格式时svdlibc的执行速度会快得多。

S-Space包在SVDLIBC的SVDLIBJ java端口周围提供executable jar。但是，对于某些输入解决方案，他们发现它与SVDLIBC的结果不同。