我有收盘价的日志回报，我正在尝试使用GARCH（1,1）模型来预测这些日志收益的波动性。所以，我有以下代码，但我的预测值不正确。
library(quantmod)
library(tseries)
library(fGarch)
r = Data[indexStart:indexEnd] # Log Returns
fgarch.fitted = fGarch::garchFit(~ garch(1,1), data = as.zoo(na.omit(r)),trace = FALSE)
predict(fgarch.fitted, n.ahead = 1,doplot=F)[3]