C ++中稀疏的非负最小二乘

Question

我正在寻找一个软件包来解决C ++中非常大的稀疏非线性最小二乘问题。我在C ++中遇到了大量的现代linalg库（eigen，armadillo，boost等），但似乎没有一个内置的解算器（甚至是常规的最小二乘解算器）。我真的如果可能的话，比如避免对旧的C / Fortran接口进行一堆杂乱的调用。谢谢！

Answer 1

我只想使用用C ++编写的通用NLP解算器 IPOPT。它是我尝试过的最强大的求解器，它意味着并成功用于非常大的问题。

如果您使用通用IPOPT，那么需求的变化（例如添加约束）就不会有问题。

解决方案过程中耗时的部分是在每个迭代步骤中解决线性系统，因此值得为您的平台获得最佳线性求解器+ LinAlg包。

不幸的是，IPOPT在内部调用Fortran子程序，所以你需要一个Fortran编译器，这有点痛苦。

如果IPOPT不够，您将不得不寻找特定问题的求解器。

Answer 2

如果您不需要约束，请试用Ceres或g2o。两者都建立在Eigen之上，可以使用稀疏矩阵求解器，即SuiteSparse和朋友。