我手头有两个问题：
我有一个因变量，比如GDP，以及许多其他独立变量。我需要知道我可以用什么程序来找出哪些IV是领先或滞后的指标。我在SAS和Excel中开发了模型。
基于x天ema和y天的一些买卖规则，我需要计算回报。我需要知道我应该使用哪个程序来查找x和y的哪些值会给我最好的回报（x和y是一个带前缀值的数组，例如（200,50）（300,30）等）。可以在这里使用神经网络吗？如果是这样，任何人都可以给我一些关于如何实现这一目标的文档的链接吗？
答案 0 :(得分：0)
广告1：最简单的方法是计算时间序列之间的线性相关性。使用同步和移位时间序列将告诉您有关超前/滞后的信息。
Ad 2：研究优化，而不是神经网络。最初和最简单的方法是使用网格搜索：计算X和Y的每个组合的最佳回报。伪代码：
x = [50:50:500]
y = [10:10:100]
for i in x:
for j in y:
return(i,j) = calculate_returns(x(i),y(j))
end
end