在R中，如何将外部变量添加到ARIMA模型中？

Question

有没有人知道如何为ARIMA模型指定其他外部变量？

在我的情况下，我试图建立一个波动率模型，我想添加平方回报来建模ARCH。

我之所以不使用GARCH模型，是因为我只对波动率预测感兴趣而且GARCH模型对他们的回报表示错误，这不是我研究的主题。

我想添加一个外部变量并查看R ^ 2和p值，看看系数是否具有统计显着性。

Answer 1

我知道这是一个非常古老的问题，但对于像我这样想要这个问题的人，你需要将cbind与xreg一起使用。

例如： Arima（X，order = c（3,1,3），xreg = cbind（ts1，ts2，ts3））

每个外部时间序列的长度应与原始时间序列相同。