Question

我熟悉zoo函数rollapply，它允许您对zoo或xts对象进行滚动计算，并且可以通过{{指定滚动增量1}}参数。我特别感兴趣的是每月应用一个函数，但是在计算中使用过去的所有日常数据。例如，假设我的数据集如下所示：

by

我想选择每个月的结尾和dte, val 1/01/2001, 10 1/02/2001, 11 ... 1/31/2001, 2 2/01/2001, 54 2/02/2001, 34 ... 2/30/2001, 29一个使用所有日常数据的函数。这似乎不适用于apply，因为rollapply参数有时为30，其他29个月等等。我当前的想法是：

by

当然有更好的方法来做到这一点会更快吗？澄清：我想使用重叠期间，只需每月进行滚动。

Answer 1

如果我理解正确，您可以获取端点的日期，然后针对每个端点（即使用lapply或for），使用截至该点的数据调用rollapply。

getSymbols("SPY", src='yahoo', from='2012-01-01', to='2012-08-01')
idx <- index(SPY)[endpoints(SPY, 'months')]
out <- lapply(idx, function(i) {
  as.xts(rollapplyr(as.zoo(SPY[paste0("/", i)]), 5, 
                    function(x) coef(lm(x[, 4] ~ x[, 1]))[2], by.column=FALSE))
})
sapply(out, NROW)
#[1]  16  36  58  78 100 121 142 143

我暂时向zoo强制rollapplyr以确保使用rollapply.zoo方法（与未导出的rollapply.xts方法相对），然后强制返回xts

Answer 2

作为“需要动物园/ xts转换吗？”的答案：在这种情况下不需要它，但如果你发送数据帧，rollapply将无法工作，正如我最近从this StackOverflow answer

发现的那样

Answer 3

xts中您想要period.apply()或其便利助手apply.monthly()。

示例：

R> foo <- xts(1:100, order.by=Sys.Date()+0:99)
R> apply.monthly(foo, sum)
           [,1]
2012-08-31  105
2012-09-30  885
2012-10-31 1860
2012-11-25 2200
R>

或同样

R> apply.monthly(foo, quantile)
           0%   25%  50%   75% 100%
2012-08-31  1  4.25  7.5 10.75   14
2012-09-30 15 22.25 29.5 36.75   44
2012-10-31 45 52.50 60.0 67.50   75
2012-11-25 76 82.00 88.0 94.00  100
R>

只是为了证明返回多个值的函数也可以使用。

以xts为单位的滚动计算

3 个答案: