创建自动关联的随机值

时间:2012-05-27 08:22:56

标签: random time-series correlation lag

我们正在尝试创建自动关联的随机值,这些值将用作时间序列。 我们没有现有的数据,只想从头开始创建矢量。

一方面,我们当然需要一个具有分布及其SD的随机过程。

另一方面,必须描述影响随机过程的自相关。在几个时间标准上,矢量的值与降低的强度自相关。 例如lag1有0.5,lag2 0.3,lag1 0.1等。

所以最后矢量看起来应该是:

2, 4, 7, 11, 10 , 8 , 5, 4, 2, -1, 2, 5, 9, 12, 13, 10, 8, 4, 3, 1, -2, -5 

等等。

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