使用R,Hyndman预测包和quantmod

时间:2012-05-21 16:13:02

标签: r quantmod

不确定我在这里做错了什么。我在R中运行以下代码:

require(quantmod)
require(forecast)
getSymbols('FAGIX', from='2001-01-06', to=Sys.Date())
y <-Ad(FAGIX)
plot(forecast(y))

似乎部分工作但我得到一条警告信息。此外,该图不再显示日期。这里可能有一个简单的解决方案,但我没有看到它。

警告讯息: 在if(class(y)==“data.frame”| class(y)==“list”| class(y)==:   条件的长度> 1,只使用第一个元素

1 个答案:

答案 0 :(得分:3)

警告是因为xts对象的类是一个双元素字符向量(c("xts","zoo")),并且最终被隐式调用的ets函数假定传递给它的对象的类只会有一个元素类。

这样的事情可能会更强大一些:

any(class(y) %in% c("data.frame","list","matrix","mts"))

无论如何,在这种情况下你可以安全地忽略警告,因为测试是检查对象是否是一个单变量的时间序列,在你的例子中。