在 Excel 中计算加权移动平均线

Question

我有不规则时间间隔的数据点

我需要根据最后 k 条记录为每个这些数据点找到加权移动平均值 (WMA)。具体来说，在计算点 p 的 WMA 时，对应于第 p 个记录的值应分配权重为 1，分配给前 k 个点中的每一个的权重应与这些点与第 p 个点之间的日期差成反比。历史记录越旧，分配给该记录价值的权重就越小。

如何在 Excel 中实现此目的？

根据我的理解，我缺少的关键部分是转换单元格范围的能力。如果有办法做到这一点，我可以计算倒数 日期差异并将其用作权重。

数据示例

这是一个示例，说明了仅对一个数据点（对应于 21 年 2 月 11 日的数据点）所需的计算。这需要对所有数据点重复。

使用的公式：

Weight = 1/(1+ Date diff 11-Feb-21 与当前数据点的数据)

加权值 = 值 * 权重

加权平均值 = 加权值总和/权重总和

Answer 1

这能解决您的问题吗？

假设 1-Jan-21 在单元格 A2 中，

1. （价值 * 权重）D2 = B2 * C2

2. （价值 * 权重的运行总和）E2 = IF(ROW()=2,0,E1)+D2

3. （权重的运行总和）F2 = IF(ROW()=2,0,F1)+B2

4. (WMA) G2 = E2/F2

现在将 D:G 的公式拖到工作表中，它应该会为您提供加权平均值。

更好的是使用表格。如果突出显示数据集并单击插入 - 表并通过将 D1 更改为“VW”并将 E1 更改为“RSVW”来添加新列，则

• 在 D2 中，您需要 =[@Value]*[@[Day of Year]] 的公式（方括号表示我们正在讨论此表，“@”符号指定当前行，“年中的一天”有额外的方括号，因为列名中有一个空格。）

• 在 E2 中，您需要 =IF(ROW()=2,0,OFFSET([@RSVW],-1,0))+[@VW] 的公式，因为只要您不通过像“E1”这样的单元格地址进行相对单元格引用，那么公式就不会自动填充右列，因此我们通过使用 OFFSET 来引用“高于当前行的 RSVW 值”来获得相同的值

• 亚达亚达

完成此操作后，您将每列存储这些公式一次，而不是在每个单元格中重复。只要您不在这些列中放置绝对值，您就可以调整/更改它们，而无需将公式拖到列中，并且您可以重命名列标题。另外，我不确定第一种方法在排序时是否会中断，但是您使用表格公式，那么即使从表格中间删除一行也不会中断。

Answer 2

好的，这里是使用两个大矩阵的蛮力方法，这对于 200 行数据应该没问题，并且可以使用大约 5K。这是无限 k，使用所有以前的可用行：

=MMULT(IF(TRANSPOSE(ROW(A2:A13))>ROW(A2:A13),0,1/(1+B2:B13-TRANSPOSE(B2:B13))),C2:C13)/
MMULT(IF(TRANSPOSE(ROW(A2:A13))>ROW(A2:A13),0,1/(1+B2:B13-TRANSPOSE(B2:B13))),ROW(A2:A13)^0)