如何将X_train，X_test，y_train，y_test用于特征重要性和返回质量指标？

Question

我正在尝试在数据集中测试一些功能重要性模型。我正在使用过滤器方法，嵌入式方法和包装器方法。我有以下问题：

1）过滤方法（卡方，皮尔逊相关）：由于火车和考试分开的概念不适用于过滤方法，我只应使用X和y是正确的吗？

2）对于嵌入式和包装方法，我仅发现在模型中使用X_train，y_train的示例，但未使用X_test，y_test（包括交叉验证）以及功能的质量或重要性度量的示例。这是一个示例：

X = df.drop(['id', 'target'], axis=1)    
y = df['target']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)

#Random Forest for FEATURE IMPORTANCE
from sklearn.feature_selection import SelectFromModel
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

embeded_rf_selector = SelectFromModel(RandomForestClassifier(n_estimators=100))
embeded_rf_selector.fit(X_train, y_train)
embeded_rf_support = embeded_rf_selector.get_support()
embeded_rf_feature = X_train.loc[:,embeded_rf_support].columns.tolist()

如何将具有重要特征的模型与特征的质量或权重一起应用于TEST数据集（具有交叉验证）？另外，到目前为止，我将逐一介绍“要素重要性”模型。因此，如果有人可以为该任务引用出色的管道脚本，我将不胜感激。

谢谢！