为了分析时间序列数据,如何在Python中对趋势和季节性进行线性回归?

时间:2019-10-31 10:05:55

标签: python r

很抱歉,我的第一篇文章中没有格式问题。

例如,我在R中使用函数tslm建立线性模型以建立回归模型:

    x <- tslm(dataframe ~ trend + a + b + c, dataframe_without_time)

其中a,b和c是三个独立变量;数据框是具有日期列和三个独立变量的原始数据; dataframe_without_time是只有三个自变量的数据。

通过执行此tslm函数,我得到x作为趋势a,b和c的线性回归。 tslm函数还可以处理季节性和交互作用项的回归。

现在,我想知道如何使用Python获得相同的结果。我已经尝试过使用Seasonal_decompose函数,它将获得a,b和c的趋势和季节性,但是那时我不知道该怎么做。

如果有人可以给我提示如何进行操作,或者在R中有tslm函数,那么python中是否有等效的函数?

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