如何在QuantLib中使用掉期利率助手来建立具有固定天数的收益率曲线

Question

我想使用掉期利率助手来建立收益率曲线。该产品可能包括固定支脚和浮动支脚。对于浮动汇率，我们需要在应计开始日期的前一天确定浮动汇率。但是，当我使用掉期利率助手时，我已经看到它使用了MakeVanillaSwap和VanillaSwap类，在这些类中，我无法定义浮动腿的固定天数。但是，在iborLeg中，我们可以为产品选择固定日期，默认值为iborIndex的固定日期。那么如何解决这个问题，我仍然可以使用掉期利率助手来建立收益率曲线吗？还是我误解了代码的任何部分？

Answer 1

leg构造函数的参数并没有完全到达帮助程序，因此您是对的，您不能在其中传递参数。

我认为您可以通过建立IborIndex实例并将其传递给助手来解决此问题，该实例与您要使用的实例具有相同的约定，但是要有一个固定的日期。