用于计算IV：FlatForward的哪个利率没有意义？

Question

我对const fn sine_table() -> [u32; 65] { let mut t = [0_u32; 65]; let mut i = 0; loop { if i > 65 { break; } // Do the math... } t } quantlib类感到困惑：对于具有不同{的yield}使用interest rate（例如今天的汇率）是没有意义的{1}}。

假设您在option chain（今天）的时间expiry的使用时间为一个月到三十年。如果您有多个yield curve t European，而equity说了几种可能性（期权链）：一周，三周，一个月，三个月或六个月，要计算options，您是否仍使用expires（implied volatility）中的每个expiry；最接近今天，还是使用interest rate和而不是使用QuantLib::Rate riskFreeRate来代替？

Answer 1

我找到的答案仍与我所想的here相似，但这似乎是合乎逻辑的答案。

因此，如果我有一个European option并且它在六个月内为expires，则一种可能性是使用六个月的t-bill [或YC上的相应费率] rate并使用FlatForward将其年度化。