我正在考虑实施基本的交易策略。对于我的第一个对象，我将使用带有MACD信号线的简单MACD分频器。我已经得到了股票价格的时间序列，并为此计算了MACD，然后将相关行压缩到以下数据帧中，该数据帧包含回测相关点。
Out[6]:
close macd_crossover_signal pct_change
date
2018-07-12 4.39 up NaN
2018-07-31 4.37 down -0.004556
2018-08-08 4.43 up 0.013730
2018-08-15 4.26 down -0.038375
2018-09-18 3.62 up -0.150235
2018-10-08 3.61 down -0.002762
2018-10-12 3.96 up 0.096953
2018-10-25 3.64 down -0.080808
2018-10-29 3.90 up 0.071429
2018-11-14 3.97 down 0.017949
2018-12-04 4.10 up 0.032746
2018-12-21 4.03 down -0.017073
2018-12-31 4.19 up 0.039702
2019-02-22 6.32 down 0.508353
2019-03-29 7.11 up 0.125000
2019-04-17 7.43 down 0.045007
2019-05-14 8.09 up 0.088829
2019-05-29 8.29 down 0.024722
2019-06-14 8.80 up 0.061520
2019-07-08 8.85 down 0.005682
2019-08-16 7.66 up -0.134463
2019-09-25 8.57 down 0.118799
我正在尝试考虑对这种策略进行最佳测试的最佳方法？我猜这就像是说“当您第一次遇到向上或向下信号时，打开多头/空头并维持该位置直到下一个向下或向上信号然后退出该位置”……在这种情况下，它将打开并退出每一行的头寸，因为它在每一行上交替上/下，但是如果您连续有几次“向上”，我希望它保持多头头寸直到下一个“向下”信号。
然后可以将一种测试此非常简单策略的好方法应用于所选择的任何一种生成信号的方法。