Question

我需要能够确定特定的“交易”（由“信号”表示）是否通过指示每个交易的赢或输而产生盈利或亏损。

我需要使用Python检查高低列表中的下一个位置（ signal 或入口点或日期+ 1）（列表： {{1} ， close ， highs 将具有相同数量的值），以使值增加等于或大于在进入信号之外的某个点处为2.5％。

但是，我还希望Python确定在升值2.5％或更多之前该值是否下降3％或更多。

必须对lows中的每个条目进行此操作。

从本质上讲，我需要限制卖出102.5％和止损97％。

不幸的是，到目前为止我开发的代码似乎没有用。

我缺少什么？

signal

Answer 1

profit仅针对highs[-1]计算，loss仅针对lows[-1]计算。当您在每个循环中替换profit和loss时，其他所有内容都将被丢弃。

您希望找到条件为true的值的 set 。使用zip将低点和高点放在一起：

for i in signals:
    entry = float(close[i])
    for high, low in zip(high[i + 1:], low[i + 1:]):
        profit = ((high - entry) / entry) * 100
        loss = ((low - entry) / entry) * 100
        if loss > -3:
            if profit >= 2.5:
                print "Win"
            else:
                print "Loss"

Answer 2

您是否已经检查过python-libraries进行回测？事实上我使用其他库，但有一些非常流行的基于python的解决方案，如“pybacktest”，“PyAlgoTrade”或“UltraFinance”。也许集成这样的库可能对您的用例有利......

如何在Python中回溯测试策略

2 个答案: