我有147个变量（某些资产的回报），每个变量有215个观察值。我用所有它们构建了一个数组，如下面的代码所示，然后我尝试使用np.cov计算返回之间的协方差。但是矩阵中有一些NaN，太多的obs不应发生，对吧？
如下面的代码所示，我基本上得到了一个数组，数组为len 147，每个嵌套数组的数组为len 215（每个变量的每个obs都有一个返回值）。这看起来不像rowvar，因为每个数组都是变量，并且该数组的每一列都是观察值。
return_array = []
for variable in variable_list:
return_array.append(list_of_returns_for_variable)
return_array = np.asarray(return_array)
np.cov(return_array)