Question

我正在尝试通过提供梯度矢量和Hessian矩阵来帮助fmincon更快收敛。我正在使用内点算法，并且意识到在这种情况下，我必须使用对另一个分配给我的OPTIOINS的HessFcn的函数的调用来提供Hessian。我只有不平等约束（C）。它是二次形式。

gbee_r_i，p_in，nel，nhp是已知的矩阵或变量。

我定义约束如下：

function [ c,ceq,DC,DCeq] = cond5( x,gbee_r_i,p_in,nel,nhp)


nn=0;
bb=0;
    for i=1:nel
        for j=1:nhp
            nn=nn+1;
            bb(nn,:)=1*x'*(gbee_r_i(:,:,j,i))'*p_in*gbee_r_i(:,:,j,i)*x;
            rr(:,nn)=(gbee_r_i(:,:,j,i))'*p_in*gbee_r_i(:,:,j,i)*x;
        end
    end
    DCeq=[];
    DC=rr;
    ceq=[];
c=bb;
end

定义如下选项：

     options = optimoptions(@fmincon,...
        'GradObj','on','GradConstr','on','Hessian','user-supplied',...
    HessFcn',@(x)hessinterior(x,lambda,gbee_r_i,p_in,nel,nhp),'Display',...
'iter','Algorithm','interior-point','maxFunEvals',20000000000000,'MaxIter',5000,'TolFun',1e-3);

`@（x）hessinterior（x，lambda，gbee_r_i，p_in，nel，nhp）

是HessFcn，定义如下。

function [ h ] = hessinterior(x,lambda,gbee_r_i,p_in,nel,nhp)
%UNTITLED Summary of this function goes here
%   Detailed explanation goes here
nn=0;
h=0;
for i=1:nel
    for j=1:nhp
        nn=nn+1;
    h=h+lambda.ineqnonlin(nn)*(gbee_r_i(:,:,j,i))'*p_in*gbee_r_i(:,:,j,i);
    end
end
end

运行程序后，显示此错误

使用@（x）hessinterior（x，lambda，gbee_r_i，p_in，nel，nhp）时出错输入参数过多。

C：\ Program Files \ MATLAB \ R2013a \ toolbox \ optim \ optim \ private \ computeHessian.p> computeHessian中的错误（第36行）

C：\ Program Files \ MATLAB \ R2013a \ toolbox \ optim \ optim \ barrier.p> barrier（第300行）中的错误

fmincon中的错误（第900行） [X，FVAL，EXITFLAG，OUTPUT，LAMBDA，GRAD，HESSIAN] = 屏障（funfcn，X，A，B，Aeq，Beq，l，u，confcn，options.HessFcn，...

Answer 1

你需要定义一个函数，例如

hess = @(x,lambda) cond5( x,lambda,gbee_r_i,p_in,nel,nh)

然后将您的选项定义为（您需要在上面定义它

 options = optimoptions(@fmincon,...
    'GradObj','on','GradConstr','on','Hessian','user-supplied',...
HessFcn',hess,'Display','iter','Algorithm','interior-point','maxFunEvals',20000000000000,'MaxIter',5000,'TolFun',1e-3);

fmincon中不等式约束的粗麻布

1 个答案: