彭博日内历史加速

Question

我正在使用python API下载大量证券的日内数据（5分钟柱） 但是这个过程非常缓慢，我想我并没有在并发请求方面做出最大努力。

不幸的是，我发现API非常不友好（我主要使用blpapi包装来绕过消息传递，但我很想在需要时直接使用bloomberg api是）。

如果有人想要如何调整我的请求以减少耗时，我会很高兴

Answer 1

如果不了解自己的情况，很难诊断性能问题 构建您的请求，但我想大部分时间都花在等待上 布隆伯格的回应。你可能想看一下 CorrelationID字段。这允许您在之前发送多个请求 解析响应然后有办法识别哪个响应 消息对应于哪些请求。

请查看Developer's Guide的第58页，以便您了解一下。

在python中，代码看起来像

cid = blpapi.CorrelationId(my_unique_identifier)
session.sendRequest(request, correlationId=cid)

Answer 2

与彭博社（而不是实际下载）建立连接最多需要花费时间。您可以保存连接对象并重复使用。

此软件包xbbg使整个过程变得非常简单：

from xbbg import blp

# Connection instance will be shared at the backend
blp.create_connection()

tickers = [.....]
dt = '...'
for t in tickers:
    # Every download in the loop shares the same connection
    blp.bdib(t, dt)