Question

有关于提取在给定时间发布的每日历史数据的问题。我正在处理不同时区的公司的股票价格。对于时间序列中的每一天，我想拉出当天同一时间发布的股票的价格。我的目的是将CEST下午4点的欧洲证券的股票价格与美国东部时间上午10点（相当于CEST下午4点）的美国证券价格进行比较。

为了与Bloomberg合作，我需要导入数据并选择日内柱，如下例所示：

=BDH("ABLX BB EQUITY","OPEN","06/01/17 09:00","06/30/17 09:05","recurdaily=true","barsz=5","bartp=B")

公式在09:00到09:05之间（在我的时区）中指定时间请求数据。使用选项"OPEN”，我请求数据尽可能接近条形桶的开始，即09:00。由于这是一个5分钟的时间间隔，我使用了"barsz=5"。通过设置"bartp=B"我请求BID价格。选项"recurdaily=true"意味着我将在几天内获得递归数据，即2017年6月上午9:00左右的每日数据。

我努力使用Rblpapi在R中翻译这个公式，但我无法管理它。我可以使用“bdh”获取历史数据，也可以使用“getBar”获取条形数据，但我无法找到能够提供与上面所述Excel公式相同结果的解决方案。有人可以帮帮我吗？

Answer 1

bdh()功能无法检索每日内部历史记录。

但您可以尝试getBars()或getTicks()。您在那里的选项值可能需要一些额外的映射。

R> es <- getTicks("ESZ7 Index", returnAs="data.table")
R> es
                        pt       date     time  type   value size condcode
    1: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50   82     TSUM
    2: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50   82       AS
    3: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50    9       OR
    4: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50    2       OR
    5: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50    1       OR
   ---                                                                    
57110: 2017-09-26 11:10:32 2017-09-26 11:10:32 TRADE 2496.00    5       AS
57111: 2017-09-26 11:10:32 2017-09-26 11:10:32 TRADE 2496.00    5       OR
57112: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25    1     TSUM
57113: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25    1       AB
57114: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25    1       OR
R>

从R将彭博的历史日内数据拉出来

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