在matlab中，很容易生成具有均值和标准差的正态分布随机向量。来自帮助randn：
使用均值1和标准从正态分布生成值 偏差2。 r = 1 + 2. * randn（100,1）;
现在我有一个协方差矩阵C，我想生成N（0，C）。
但我怎么能这样做？
来自randn帮助： 从具有指定均值的二元正态分布生成值 向量和协方差矩阵。 mu = [1 2]; 西格玛= [1.5; .5 2]; R = chol（Sigma）; z = repmat（mu，100,1）+ randn（100,2）* R;
但我不知道他们到底在做什么。
答案 0 :(得分：4)
这有点是一个数学问题，而不是一个编程问题。但是我非常喜欢编写需要扎实数学和编程知识的优秀代码，所以我会为后代写这个。
您需要采用Cholesky分解（或矩阵的任何分解/平方根）来生成独立的随机变量。这是因为如果X是具有均值m和协方差D的多变量法线，则Y = AX是具有均值Am和协方差矩阵{{ADA'的多变量法线。 1}}其中A'是转置。如果D是单位矩阵，则协方差矩阵只是AA'，您希望它等于您尝试生成的协方差矩阵C。
Cholesky分解计算了这样一个矩阵A，并且是最有效的方法。
有关详细信息，请参阅：http://web.as.uky.edu/statistics/users/viele/sta601s03/multnorm.pdf
答案 1 :(得分：3)
您可以使用以下内置matlab功能来完成工作
mvnrnd(mu,SIGMA)