Pearson相关系数是二次规划求解器的合适目标函数吗？

Question

Pearson相关系数 - 一个向量，x，外生和另一个向量y作为一个选择变量 - 适合像Gurobi这样的二次规划求解器的二次目标函数吗？

Answer 1

快速Google搜索＆＃34; Gurobi目标函数＆＃34;显示Gurobi has an API to set an objective function接受linear或quadratic表达式。这是非常期待的，因为二次规划是by definition，是二次函数的优化，其后面的数学是专门为这个类设计的方法（比如，直接使用 Q 系数矩阵和 c 向量而不是原始函数。）

我没有过多地研究细节，但我可以看到Pearson product-moment correlation coefficient似乎不是二次而是理性函数。因此，如果您的具体案例不能简化为此，请不要。

我不能说其他解决方案，因为每个解决方案都是独立产品，必须单独考虑。

由于您的函数似乎是分段连续且无限可微的，因此您可能会对通用渐变方法感兴趣。