什么是计算矩阵最大特征值的最佳小C ++包？

Question

我需要计算（稀疏）矩阵的最大特征值。我实现了幂迭代方法，但收敛速度太慢，所以我想使用一个包。有人有推荐吗？

什么是最好的C ++特征值计算包？优选地，小的并且易于编译。

Answer 1

我无法向您提供任何细节，因为我自己没有使用它，但我认为ARPACK可能有所帮助，尤其是ARPACK ++，这是一个C ++适应，因为原始包在Fortran77中。我认为MATLAB函数eigs（）使用它来找到最大的特征值（和相应的特征向量）。从我听到的应该也能够与STL接口。

MATLAB使用Fortran77例程DSAUPD，DSEUPD，DNAUPD，DNEUPD，ZNAUPD和ZNEUPD。它们看起来像是在ARPACK ++中寻找的。

Check it out here.

Answer 2

至少如果记忆服务，一种可能性是Boost::uBlas。虽然Boost作为一个整体非常大，但uBlas本身更合理。此外，如果内存服务它是一个只有头的库，那么使用它很容易（你不必先构建库，为链接器设置任何东西等）。

编辑：我应该补充一点，即使使用相当优化的代码，计算特征值/向量通常也很慢。根据您正在做的事情，通常有必要研究一些方法（例如）让您只计算矩阵子集的特征值（例如Landmark Multidimensional Scaling）。