Question

我最近开始使用R来计算财务数据，所以请耐心等待。我会尝试尽可能具体。

我正在尝试做什么：将R与quantmod包一起使用，我将财务数据加载到矩阵中，然后添加一个包含每日回报的列，如下所示：

> getSymbols("^GDAXI",from="1900-01-01")
> "GDAXI"
> GDAXI$Returns<-dailyReturn(Cl(GDAXI))
> head(GDAXI)
               GDAXI.Open GDAXI.High GDAXI.Low GDAXI.Close GDAXI.Volume GDAXI.Adjusted  Returns
1990-11-26     1466.3     1466.3     1443.2    1443.2      0            1443.2          0.000000000
1990-11-27     1438.3     1438.3     1415.3    1415.3      0            1415.3         -0.019332040
1990-11-28     1410.0     1431.9     1402.8    1420.6      0            1420.6          0.003744789
1990-11-29     1420.4     1424.6     1415.8    1418.9      0            1418.9         -0.001196677
1990-11-30     1421.5     1443.9     1421.5    1441.2      0            1441.2          0.015716400
1990-12-03     1470.1     1476.6     1458.7    1462.6      0            1462.6          0.014848737

然而，接下来我想添加一个索引从100开始的另一列，以便稍后与另一个时间序列进行比较。我无法这样做。

首先，我试过

GDAXI$Index[1]=100
for(i in 2:nrow(GDAXI)){ GDAXI$Index[i]<-GDAXI$Index[i-1]*(1+GDAXI$Returns[i]) }

但我收到此错误消息，我不明白：

Error in NextMethod(.Generic) : replacement has length zero

然后，我试过

> GDAXI$Index<-ifelse(index(GDAXI$Returns)==index(first(GDAXI)),100,lag(GDAXI$Index,1)*(1+GDAXI$Returns))

并收到另一条错误消息：

Error in hasTsp(x) : attempt to set an attribute on NULL

我想要的只是一个具有以下值的列（手动添加如图）：

1990-11-26  100.00
1990-11-27   98.066796
1990-11-28   98.4340255
1990-11-29   98.3162417
1990-11-30   99.8614191
1990-12-03  101.344235

请帮忙！以前在VBA编码我可能接近这个错误的方式。但是，搜索网络和stackoverflow并没有让我找到解决方案。非常感谢你！

Answer 1

您只需将收盘价格列除以其第一个值即可。

library(quantmod)
ind <- function(x) {
  coredata(x) <- t(
    t(coredata(x)) / 
    apply(coredata(x),2,function(u){ c(u[!is.na(u)&u!=0],NA)[1] })
   )
  x
}
getSymbols("^GDAXI",from="1900-01-01")
GDAXI$Index <- 100 * ind( Cl(GDAXI) )

代码中的错误主要来自xts对象的事实不是data.frames。每个值都与日期相关联，您不能组合不同日期的元素：当您编写GDAXI$Index[i-1]*(1+GDAXI$Returns[i])时，日期不匹配。

lag，与您的第二次尝试一样，更改这些日期，以便计算有意义。但是你的代码是递归的：你使用GDAXI$Index的值来定义它自己（递归只适用于函数）。

Answer 2

看一下cbind命令。

我认为这就是你所需要的。

将索引从100开始添加到股票价格/收益矩阵

2 个答案: