Fortran 90中的优化例程

Question

我正在使用gfortran编译器在Windows 7机器上进行（试图）Fortran 90中的数值优化。我有一个函数，由其他人预先编写，它返回一个函数的loglikelihood我，给出了一大组参数（总共约60个参数）传入。我试图复制某人的结果，所以我知道最后的参数值，但我试图重新估计它们，并最终扩展其模型并使用不同的数据。我一直在尝试使用uobyqa.f90例程here，到目前为止还没有特别成功。

我的问题是：首先，对于具有大量参数（超过60个）的优化问题，任何人都可以建议最好的免费例程吗？衍生物不可用，并且在数值上估计成本很高，因此首先尝试uobyqa例程。此外，实施并行化辅助工具是否会显着解决这个问题？如果是这样，有人可以建议一个已经使用openmp实现并行化的优化例程吗？

谢谢！

Answer 1

我对特定的优化策略没有很好的建议，但NLopt包有一些可以处理大量变量的无衍生优化器。值得一试。我发现Fortran界面非常易于使用。

Answer 2

首先在这个问题上定期（发表学术）文献搜索。 也许尝试将“LAPACK”包含在您的其他搜索字词中（例如“优化”，“uobyqa”等）以查看其他方的相关工作。