Question

我正在尝试使用Python和Quickfix从FIX引擎中读取，并通过修改所使用的数据字典（使用必要的消息组）设法让引擎识别自定义消息。

我现在面临的问题是从自定义消息中读取重复的组。 quickfix documentation显示以下内容：

import quickfix
import quickfix42

noMDEntries = quickfix.NoMDEntries()
message.getField(noMDEntries)

group = quickfix42.MarketDataSnapshotFillRefresh.NoMDEntries()
MDEntryType = quickfix.MDEntryType()
MDEntryPx = quickfix.MDEntryPx()
MDEntrySize = quickfix.MDEntrySize()
orderID = quickfix.OrderID();

message.getGroup(1, group);
group.getField(MDEntryType);
group.getField(MDEntryPx);
group.getField(MDEntrySize);
group.getField(orderID);

...这对于FIX消息很好。当我尝试引用我的自定义消息时：

group = quickfix.CustomMessage.NoMDEntries()

...我收到属性错误。

有关如何阅读自定义消息中的重复组的任何想法？

编辑1：

我找到了一个黑客，但我确定有更好的方法可以做到这一点......

for i in range(int(message.getField(NoMDEntries):
    group = quickfix.Group(int(message.repeatingField), int(message.delimField))
    message.getGroup(i+1, group)
    print group.getField(MDEntryPx)
    #do something with repeating fields etc

......想法有谁？

Answer 1

不确定您提供的Python存根，但我发现可能存在问题。

group = quickfix42.MarketDataSnapshotFillRefresh.NoMDEntries()

在这里，您可以获得MarketDataSnapshotFullRefresh中的内部类对象（您可能拼错了它的MarketDataSnapshotFillRefresh）对象。

group = quickfix.CustomMessage.NoMDEntries()

这里你可能得到的是重复组内重复组的数量（计数），而不是类对象。

Quickfix提供了getGroup方法来浏览组成员，因此请使用它而不是自己动手。

使用Python Quickfix读取自定义消息中的重复组

1 个答案: