m-估计连续值

Question

我正在构建一个自定义回归树，并希望使用m-estimate进行修剪。

有谁知道如何计算。

http://www.ailab.si/blaz/predavanja/UISP/slides/uisp07-RegTrees.ppt可能有所帮助（幻灯片12，Em应该怎么样？）

Answer 1

有很多m估计值。他们都归结为将估算问题重新定义为最小化问题。如果你使用平方误差作为你最小化的函数，你只需得到样本均值。如果使用错误的绝对值，则获得样本中位数。我们的想法是使用一个在这两者之间进行折衷的函数，这样你就可以得到一些平均效率和一些中位数的稳健性。

一旦选择了函数，找到m估计只是一个优化问题。所以你的问题实际上归结为找到优化软件之一。如果您的优化问题是凸的（并且您可以选择m-estimator以使问题凸出）那么那里有很多高质量的软件。