Question

对于大多数人来说，我有一个问题可能是微不足道的。我尝试了很多，没有找到解决方案，所以如果有人能给我一个提示，我会很高兴的。起点是每周 xts - 时间序列。

Month    Week Value Goal
Dec 2011 W50  a     a  
Dec 2011 W51  b     mean(a,b)
Dec 2011 W52  c     mean(a,b,c)
Dec 2011 W53  d     mean(a,b,c,d)
Jan 2012 W01  e     e
Jan 2012 W02  f     mean(e,f)
Jan 2012 W03  g     mean(e,f,g)
Jan 2012 W04  h     mean(e,f,g,h)
Feb 2012 W05  i     i
Feb 2012 W06  j     mean(i,j)

请原谅Excel表示法，但我认为它很清楚我想要做什么：我想计算“值”列的左侧移动平均值，但仅针对相应月份，因为它显示在列目标。我尝试了 apply.monthly（）和 period.apply（）。但它并没有让我得到我想要的东西。你的sombody可以给我一个如何解决问题的提示吗？只是暗示我应该使用哪个功能就足够了！

非常感谢！

致以最诚挚的问候，

安德烈亚斯

Answer 1

我希望我的问题是正确的。但是你正在寻找的是什么：

 require(plyr)
 require(PerformanceAnalytics)
 ddply(data, .(Week), summarize, Goal=apply.fromstart(Value,fun="mean"))

这应该有用 - 虽然reproducible expample本来不错。

这就是它的作用。

df <- data.frame(Week=rep(1:5, each=5), Value=c(1:25)*runif(25)) #sample data

require(plyr)
require(PerformanceAnalytics)

df$Goal <- ddply(df, .(Week), summarize, Goal=apply.fromstart(Value,FUN="mean"))[,2]

结果：

    Week      Value       Goal
 1     1  0.7528037  0.7528037
 2     1  1.9622622  1.3575330
 3     1  0.3367802  1.0172820
 4     1  2.5177284  1.3923936

当然，您可以通过帮助获取更多信息：?ddply或?apply.fromstart。

Answer 2

apply.monthly无效，因为它只会将一个值分配给期间的终点，而您希望为每个月期分配多个值。

您可以通过按月拆分xts数据，对每个数据应用累积平均函数，然后将列表重新组合在一起，来轻松完成此任务。

library(quantmod)
# Sample data
getSymbols("SPY")
spy <- to.weekly(SPY)
# Cumulative mean function
cummean <- function(x) cumsum(x)/seq_along(x)
# Expanding average calculation
spy$EA <- do.call(rbind, lapply(split(Cl(spy),'months'), cummean))

R：周期（月）的左侧移动平均线

2 个答案: