Question

我有一个csv数据点文件（例如财务报告，实验记录等），我的数据有重复的时间戳。以下是演示此问题的代码：

library(zoo);library(xts)

csv="2011-11-01,50
2011-11-02,49
2011-11-02,48
2011-11-03,47
2011-11-03,46
2011-11-03,45
2011-11-04,44
2011-11-04,43
2011-11-04,42
2011-11-04,41
"

z1=read.zoo(textConnection(csv),sep=',')
w1=to.weekly(z1)
ep=endpoints(z1,"weeks",1)
w1$Volume=period.apply(z1,ep,length)

z2=read.zoo(textConnection(csv),sep=',',aggregate=T)
w2=to.weekly(z2)
ep=endpoints(z2,"weeks",1)
w2$Volume=period.apply(z2,ep,length)

vignette（'zoo-faq'），条目1，告诉我aggregate = T摆脱了动物园的烦人警告信息。但随后结果发生了变化：

> w1
           z1.Open z1.High z1.Low z1.Close Volume
2011-11-04      50      50     41       41     10
> w2
           z2.Open z2.High z2.Low z2.Close Volume
2011-11-04      50      50   42.5     42.5      4

是否有其他方法可以摆脱警告信息，但仍然可以获得与w1相同的结果？（是的，我知道抑制警告（），这是我之前使用的，但我讨厌这个主意。）（我想知道将自定义聚合函数传递给read.zoo，它会返回每天的OHLCV数据......但如果可能的话甚至无法解决。）

Answer 1

您需要一个函数来填充带有“epsilon”增量的时间戳来制作它们不同。

我还写了一两个基于Rcpp的函数来做到这一点。毕竟时间往往是POSIXct，它实际上是一个浮点数（在你执行as.numeric之后），所以只需循环遍历时间戳，并且与前一个相等，继续添加1.0e-7的小delta，这是小于POSIXct本身可以代表的东西。每次实际休息时重置累积增量。

修改：尝试xts包中的make.index.unique()和make.time.unique()函数：

R> sametime <- rep(Sys.time(), 3)
R> xts(1:3, order.by=make.time.unique(sametime))
                           [,1]
2011-12-20 06:52:37.547299    1
2011-12-20 06:52:37.547300    2
2011-12-20 06:52:37.547301    3
R>

编辑2：以下是Date索引对象的另一个示例：

R> samedate <- rep(Sys.Date(), 5)   # identical dates
R> xts(1:5, order.by=make.time.unique(as.POSIXct(samedate)))
                           [,1]
2011-12-19 18:00:00.000000    1
2011-12-19 18:00:00.000000    2
2011-12-19 18:00:00.000001    3
2011-12-19 18:00:00.000002    4
2011-12-19 18:00:00.000003    5
R> xts(1:5, order.by=as.Date(make.index.unique(as.POSIXct(samedate))))
           [,1]
2011-12-20    1
2011-12-20    2
2011-12-20    3
2011-12-20    4
2011-12-20    5
R>

第一个解决方案切换到POSIXct，最终在午夜前六小时结束，因为GMT减去六小时是我当地的时区。第二个示例使用双转换，然后返回Date ---然后变为唯一。

Answer 2

就像Dirk建议的一个简单变体一样，这应该有效

z0 = read.csv( textConnection(csv), sep=',', header=FALSE )
z1 = zoo( z0$V2, as.Date(z0$V1) + (1:nrow(z0))*10^-10 )

R / zoo：处理非唯一索引条目但不丢失数据？

2 个答案: