MATLAB中的灵敏度分析

Question

我有一个大规模的线性规划问题。我可以使用“linprog”在matlab中解决它。但是，它在一个循环中，我需要绕过它从第二次迭代到循环结束。它是一个简单的LP，形式如下：

最小化和a_i b_i ST。 ...

其中a_is是我的变量，b_is是系数。在每次循环迭代中，只有b_is略有变化。我希望在此更改后我的变量的新值。 （请注意，matlab不使用单纯形法来解决大规模问题）。

有什么方法可以节省我在循环中的时间并且不能多次解决LP？

由于

Answer 1

请注意，LP / IP的灵敏度分析不是MATLAB的优势之一。

选项1 ：如果您可以使用CPLEX或SAS，它们都具有“热启动”方法，这些方法将具有您之前的基础并快速提出。 （这是真正的灵敏度分析。）

这是设置初始解决方案的one IBM/CPLEX's link。

同样，SAS / OR也有warmstart options。

选项2 ：如果您只能访问MATLAB

根据Matlab的文档，这里是"force" it to use Simplex的方法。

To use the simplex method, set 'LargeScale' to 'off' and 'Simplex' to 'on' in options.

options = optimset('LargeScale','off','Simplex','on')

注意：如果默认的内点方法更适合您的特定LP，首先要像在迭代1中那样解决它。然后将基本变量的上限和下限设置为解决方案值，并且现在设置linprog选项来调用Simplex。它将轻而易举地解决它。

尝试切换解决方案引擎以使用 simplex ，看看这对LP的第二次和后续迭代是否有帮助，并略微改变系数。