如何从TTR向VWAP添加SD？

Question

这些天我经常使用伟大的TTR包。我想到的大多数事情都是我需要的。我想使用VWAP功能，只需添加一些功能。我想获得围绕VWAP的标准偏差（sd）带。如何以最大（计算）有效的方式做到这一点？

所有想法/提示/指向资源的人都非常感激。

Answer 1

只需对BBands的结果使用布林带（VWAP）：

require(quantmod)
getSymbols('SPY')
v <- VWAP(Cl(SPY),Vo(SPY))
b <- BBands(v)
plot(v)
lines(b[,'dn'], col='red')
lines(b[,'mavg'], col='blue')
lines(b[,'up'], col='red')