Question

我正在使用xts或data.frame对象，需要一种简单的方法将1分钟间隔的数据汇总为15分钟，每小时等等...

我意识到有to.period方法，但我的问题是我的列是非OHLC列，因此在调用.period时它们会被删除。

我的数据有三列：POSIXct，SomeVar，AnotherVar。

我需要能够转换这些数据，同时这样做要么总结我的数据列，要么接受最大值。与to.period的工作方式非常相似，但列的命名方式不同。此外，我的列数据有时是因子而不是数字，所以如果这也可以处理转换（计算时），这将是理想的。

Answer 1

将period.apply（或apply.daily，apply.weekly等）与您自己的自定义功能一起使用。类似的东西：

library(quantmod)
getSymbols("SPY")
myFun <- function(x) c(Low=min(Lo(x)),Vol=sum(Vo(x)))
out <- period.apply(SPY, endpoints(SPY,"years"), myFun)
#               Low         Vol
# 2007-12-31 136.75 39313707500
# 2008-12-31  74.34 75960174800
# 2009-12-31  67.10 62061939800
# 2010-12-31 101.13 52842325500
# 2011-10-10 107.43 42314587300

Answer 2

使用OHLC=FALSE

查看to.period

的参数

?to.period

编辑：正如约书亚指出的那样，不支持OHLC参数。但是，它似乎有效。

> library(quantmod)
> getSymbols("SPY")
[1] "SPY"
> to.period(Cl(SPY), 'years', OHLC=FALSE)
           SPY.Close
2007-12-31    146.21
2008-12-31     90.24
2009-12-31    111.44
2010-12-31    125.75
2011-10-10    119.58

在非OHLC上转换XTS周期

2 个答案: