Question

我正在尝试编写一个简单的函数，如果参数date（s）是一个Op-Ex Friday，它应该返回true。

require(timeDate)
require(quantmod)

getSymbols("^GSPC", adjust=TRUE, from="1960-01-01")
assign("SPX", GSPC, envir=.GlobalEnv)
names(SPX) <- c("SPX.Open", "SPX.High", "SPX.Low", "SPX.Close", 
                "SPX.Volume", "SPX.Adjusted")

dates <- last(index(SPX), n=10)
from <- as.numeric(format(as.Date(min(dates)), "%Y"))
to <- as.numeric(format(as.Date(max(dates)), "%Y"))

isOpExFriday <- ifelse(
  isBizday(
    timeDate(as.Date(dates)), 
    holidayNYSE(from:to)) & (as.Date(dates) == as.Date(
      format(timeNthNdayInMonth(timeFirstDayInMonth(dates), nday=5, nth=3)))
  ), TRUE, FALSE)

现在，结果应为[1] "2011-09-16"。但我得到[1] "2011-09-15"：

dates[isOpExFriday]
[1] "2011-09-15"

我做错了什么，期待timeDate包没有按设计进行，或者timeDate中有错误吗？

Answer 1

我猜它是时区问题。如果你使用它会发生什么：

format(dates[isOpExFriday], tz="UTC")

第二眼看，你可能需要在as.Date（format（...））调用中将'tz ='参数放在format调用中。格式化函数“冻结”将值作为文本日期。

编辑：在测试时，我认为你是对的是一个错误。（并且我通过此响应向维护者发送了一个错误报告。）即使在尝试插入各种时区规范并在RmetricsOptions中设置myFinCenter之后，我仍然可以从您选择的函数中深入了解这个错误：

timeNthNdayInMonth(as.Date("2011-09-01"), nday=5, nth=3)
America/New_York
[1] [2011-09-15]

我怀疑是因为这个代码，因为据我所知，Julian日期没有根据时区或夏令时调整：

ct = 24 * 3600 * (as.integer(julian.POSIXt(lt)) + 
          (nth - 1) * 7 + (nday - lt1$wday)%%7)
class(ct) = "POSIXct"

以秒为单位的ct值然后仅仅通过类的强制从“起源”转换为POSIXct。如果我将代码更改为：

ct=as.POSIXct(ct, origin="1970-01-01")  # correct results come back

我的quantmod和timeDate版本都是每个CRAN的当前版本。使用美国语言环境以64位模式运行带有R 2.13.1的Mac。我还没有尝试用最小的会话重现，所以仍然可能会与其他软件包发生冲突或劫持：

> sessionInfo()
R version 2.13.1 RC (2011-07-03 r56263)
Platform: x86_64-apple-darwin9.8.0/x86_64 (64-bit)

locale:
[1] en_US.UTF-8/en_US.UTF-8/C/C/en_US.UTF-8/en_US.UTF-8

attached base packages:
[1] grid      splines   stats     graphics  grDevices utils     datasets 
[8] methods   base     

other attached packages:
 [1] quantmod_0.3-17   TTR_0.20-3        xts_0.8-2        
 [4] Defaults_1.1-1    timeDate_2130.93  zoo_1.7-4        
 [7] gplots_2.10.1     KernSmooth_2.23-6 caTools_1.12     
[10] bitops_1.0-4.1    gdata_2.8.1       gtools_2.6.2     
[13] wordnet_0.1-8     ggplot2_0.8.9     proto_0.3-9.2    
[16] reshape_0.8.4     plyr_1.6          rattle_2.6.10    
[19] RGtk2_2.20.17     rms_3.3-1         Hmisc_3.8-3      
[22] survival_2.36-9   sos_1.3-0         brew_1.0-6       
[25] lattice_0.19-30

查找特定日期是否为Option Expiration Friday - timeDate包的问题

1 个答案: