如何对“N个最近邻居”进行多维搜索？

Question

我正在为外汇市场设计一个自动交易软件。 在MYSQL数据库中，我每隔五分钟就会有多年的市场数据。除了价格和时间外，我还有5种不同的数据指标。

[Time|Price|M1|M2|M3|M4|M5] 
x ~400,0000

Time是主键，M1到M5是不同的指标（例如标准偏差或移动平均线的斜率）。

根据M1，M2，M3，M4和M5的输入，我如何有效地找到最近的5,000个邻居？请注意，每个度量标准都是浮点数，并且具有不同的分布/范围。

Answer 1

我不知道你将如何确定最近的邻居。看起来你可以在每个指标之间做一个绝对值差异并总结它们。 （如果没有绝对值，您可以有两个指标，但相互抵消。）

因此，最近邻居将被定义为具有该任务中的最低值：

ABS(M1 - @M1) + ABS(M2 - @M2) + ABS(M3 - @M3) + ABS(M4 - @M4) + ABS(M5 - @M5)

如果这样可行，那么查询将是：

SELECT TOP 5000 *
FROM YourTable
ORDER BY ABS(M1 - @M1) + ABS(M2 - @M2) + ABS(M3 - @M3) + ABS(M4 - @M4) + ABS(M5 - @M5)

如果您愿意，您也可以对每个指标加权：

SELECT TOP 5000 *
FROM YourTable
ORDER BY 2 * ABS(M1 - @M1) + 5 * ABS(M2 - @M2) + ABS(M3 - @M3) + 3 * ABS(M4 - @M4) + ABS(M5 - @M5)