我有一个来自算法交易机器人的事件日志加载到数据框中,如下所示:
datetime_long high low trade_direction trade_entry trade_exit
159 2021-02-05 10:15:00 88.915 88.6150 LE 1.0 0.0
160 2021-02-05 10:30:00 89.395 88.7800 LX 0.0 1.0
172 2021-02-05 13:30:00 89.090 88.9000 LE 1.0 0.0
177 2021-02-05 14:45:00 89.410 89.1900 LX 0.0 1.0
206 2021-02-08 15:30:00 88.885 88.6600 LE 1.0 0.0
207 2021-02-08 15:45:00 89.080 88.7700 LX 0.0 1.0
“LE”表示多头入场,“LX”多头出场,“SE”空头入场,“SX”空头出场。目标是让每个“退出”与前一个“进入”位于同一行,以便我可以执行一些简单的算术计算,例如确定利润、平均持有时间等。
如何进行“移位”仅向上一行退出,以便我的条目和相应的退出在同一行上?
答案 0 :(得分:1)
您可以使用 .str.contains()
检查 Series 中的元素是否包含值。
X_mask = df['trade_direction'].str.contains('X')
X_previous_mask = X_mask.shift(-1).fillna(False)
E_mask = df['trade_direction'].str.contains('E')
你可以使用
# Entry Rows where Entry next row is Exit
X_previous_E_mask = X_previous_mask & E_mask
# Entry and Exit Rows where Entry next row is Exit
X_and_previous_E_mask = X_previous_E_mask | X_mask
最后,您可以使用布尔索引来选择行。
df[mask]