寻找相关或共同的股票

Question

我有一张每日收盘价和黄金，石油等商品价格的表格。我想找到哪些股票与另一只股票或商品紧密相关。

我从哪里开始做这种分析 - 我知道java，SQL，python，perl和一点R。

如有必要，愿意购买和学习Matlab等新工具。

任何指导都将受到高度赞赏。

这不是一个家庭作业问题。

谢谢..

Answer 1

您正在寻找的技术称为cointegration。在计算两个时间序列的协整时，语言并不重要，所以要使用你感到满意的任何东西。

我不同意其他反应，计算不是问题。能够在不同时间序列之间计算潜在的数十亿协整系数是一个巨大的问题。使用高度优化的库至关重要。但是，关于R中协整检验的this article应该可以帮助你开始。

另请查看quant.stackexchange.com以获取有关定量融资的更多信息。

Answer 2

试试这个：

http://www.sectorspdr.com/correlation/

http://www.etfscreen.com/corr.php

http://correlate.googlelabs.com/faq

https://quant.stackexchange.com/questions/1027/correlation-and-cointegration-similarities-differences-relationships/1038#1038

Answer 3

  

我从哪里开始进行此类分析

如果我是你，我会从searching Google Scholar for the word "comovement"开始。不是所有出现的东西都是直接相关的，但是有很多相关的东西。

通过查看论文并使用Google搜索更多内容，您应该更清楚地了解要学习哪些类型的统计方法。

我同意Ben Bolker的观点，即此时计算工具不是主要问题。