使用NeweyWest时如何更新摘要？

Question

我正在使用NeweyWest标准错误来纠正我的lm() / dynlm()输出。 E.g：

fit1<-dynlm(depvar~covariate1+covariate2)
coeftest(fit1,vcov=NeweyWest)

系数以我想要的方式显示，但不幸的是我放弃了所有回归输出信息，如R平方，F-Test等，通过摘要显示。所以我想知道如何在相同的摘要输出中显示强大的se和所有其他内容。

有没有办法在一次通话中获取所有内容或覆盖“旧”估算值？ 我敢打赌，我只是错过了一些错误的东西，但这在扫描输出时非常重要。

测试示例，摘自?dynlm。

require(dynlm)
require(sandwich)
data("UKDriverDeaths", package = "datasets")
uk <- log10(UKDriverDeaths)
dfm <- dynlm(uk ~ L(uk, 1) + L(uk, 12))

#shows R-squared, etc.
summary(dfm)

#no such information
coeftest(dfm, vcov = NeweyWest)

btw。：同样适用于vcovHC

Answer 1

coefficients只是lm（或dynlm）摘要对象中的矩阵，因此您需要做的只是unclass coeftest()输出。

library(dynlm)
library(sandwich)
library(lmtest)
temp.lm <- dynlm(runif(100) ~ rnorm(100))
temp.summ <- summary(temp.lm)
temp.summ$coefficients <- unclass(coeftest(temp.lm, vcov. = NeweyWest))

Answer 2

如果指定协方差矩阵，F统计数据会发生变化，您需要使用waldtest()再次计算它吗？因为

temp.summ$coefficients <- unclass(coeftest(temp.lm, vcov. = NeweyWest))

仅覆盖系数。 F统计变化但R ^ 2保持不变。