Question

大家早上好。我有一个包含股票变量的多索引数据框。特别是我需要在每个代码的组合列中而不是在单独的 corr 矩阵中具有相关系数。先谢谢了。

Answer 1

ticker = si.tickers_sp500()

start = dt.datetime.today()-dt.timedelta(2500)
end = dt.datetime.today()
stock = yf.download(ticker,start, end ,interval='1d')
stock = stock.dropna(how='all')

for t in ticker:
  stock['returns', t] =  stock['Adj Close',t].pct_change()

---> mean-variance optimization portfolio?!?!?!?!?

  stock['Buy Signal',t] = np.where(................)

现在在下载了这个巨大的数据框后，我想根据技术分析对交易策略进行回测。在启动买入信号之前，我想包括投资组合的均值方差优化。但问题是，为了维护多索引数据结构，我不知道如何计算。我知道有一个带有双引号的列是没有意义的，因为我会丢失基于 t 的 for 循环。

再次感谢

组合多索引数据框中的列

1 个答案: