如何在熊猫中应用功能?

时间:2021-02-11 19:10:19

标签: python pandas numpy data-science

Stdev = 样本标准偏差

Ln = 自然对数

Sqrt = 平方根

波动率指数 = Stdev(Ln(P1/P0), Ln(P2/P1), ..., Ln(P30/P29)) *Sqrt(365)

我想用这样的数据在代码中编写这个公式

          |Date|    |Twap|
    0   2013-10-01   123.8187
    1   2013-10-02  124.62557999999999
    2   2013-10-03  110.758455
    3   2013-10-04  113.2481625
    .
    .
    .
    118 2014-01-27  874.0466025000001

我试过了:

    p = data[['Date','Twap']] 
    
    a=np.array([])
    
    def volatility(x):
        for i in range(30-1):
            np.append(a,np.log(x['Twap'][i+1]/x['Twap'][i]))
    
    p.rolling(window = 30).apply(volatility)

但我收到 KeyError: 'Twap' 我应该怎么做才能继续我的计算 抱歉,如果我的问题很幼稚,我不是程序员

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