ARIMA(R中的auto.arima)对于高方差和大时间序列预测为0

时间:2020-10-23 17:56:31

标签: r arima forecast

我注意到在R中使用library(forecast) my_time_series = c( 234829874, 293481040534, 4087598324, 20394823094324, 234832948234, 2034982034, 2304984, 2039483029481, 20349812044, 2034982094814 ) forecast(auto.arima(my_time_series)) >>> Point Forecast Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95 11 0 -8.348708e+12 8.348708e+12 -1.276825e+13 1.276825e+13 12 0 -8.348708e+12 8.348708e+12 -1.276825e+13 1.276825e+13 13 0 -8.348708e+12 8.348708e+12 -1.276825e+13 1.276825e+13 14 0 -8.348708e+12 8.348708e+12 -1.276825e+13 1.276825e+13 15 0 -8.348708e+12 8.348708e+12 -1.276825e+13 1.276825e+13 16 0 -8.348708e+12 8.348708e+12 -1.276825e+13 1.276825e+13 17 0 -8.348708e+12 8.348708e+12 -1.276825e+13 1.276825e+13 18 0 -8.348708e+12 8.348708e+12 -1.276825e+13 1.276825e+13 19 0 -8.348708e+12 8.348708e+12 -1.276825e+13 1.276825e+13 20 0 -8.348708e+12 8.348708e+12 -1.276825e+13 1.276825e+13 时会出现问题,如果我输入一个具有大值和高方差的序列,则预测仅返回0。这是因为选择的超参数是错误的吗?例如,请参见下面的简单示例:

git clone

这是为什么,如何解决?例如,在这个虚构的时间序列中,我希望至少ARIMA会基本输出均值,但我不明白为什么它会预测0。

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