Question

我有一个websocket api，它每秒不断向我提供数据。我的目标是根据此数据形成5分钟的开盘高低。

这是Python代码，它们在Python中也是如此：https://gist.github.com/oldmonkABA/f73f5d67bcf85316ac0470919bf54e17

我尝试使用下面的OnTick方法，每1秒调用一次，每秒钟发送一次数据，如下所示：

{"InstrumentToken":260105,"LastPrice":23616.6,"Timestamp":"2020-10-16T16:35:01"}

所以每秒钟我都会得到具有不同LastPrice和Timestamp的相同json，如

{"InstrumentToken":260105,"LastPrice":23620,"Timestamp":"2020-10-16T14:38:02"}

{"InstrumentToken":260105,"LastPrice":23622,"Timestamp":"2020-10-16T14:38:03"}

以此类推，直到：

{"InstrumentToken":260105,"LastPrice":23644,"Timestamp":"2020-10-16T14:39:59"}

现在在对象latestTickData下，我正在收集所有这些数据，预期的输出是：

打开= 23616.6，因为这是基于“时间戳记”的初始价格：“ 2020-10-16T14：35：01”。

关闭= 23644，基于其最近5分钟的价格“时间戳”：“ 2020-10-16T14：39：59”。

高=我可以使用MAX（所有5分钟数据）。

低=我可以使用MIN（所有5分钟数据）

C＃代码：

private static void OnTick(Tick TickData)
{
    Console.WriteLine("Tick " + Utils.JsonSerialize(TickData));

    var latestTickData = new MyObject()
    {
        InstrumentID = TickData.InstrumentToken,
        Close = TickData.LastPrice,
        High = TickData.LastPrice,
        Low = TickData.LastPrice,
        Open = TickData.LastPrice,
        TimeStamp = TickData.Timestamp.HasValue ? TickData.Timestamp.Value : DateTime.Now
    };

现在我将每秒收集一次新数据到latestTickData中。

我要根据此数据形成5分钟开盘高低。

我当时想像在时间戳和最小最大函数上进行分组，以查找高低，但是代码不起作用。

我尝试使用此代码，但此代码不在ontick方法上计算正在进行的数据：

var resultSet = MydataList.GroupBy(i => i.GetStartOfPeriodByMins(5))
           .Select(gr =>
          new
          {
              StartOfPeriod = gr.Key,
              Low = gr.Min(item => item.Low),
              High = gr.Max(item => item.High),
              Open = gr.OrderBy(item => item.TimeStamp).First().Open,
              Close = gr.OrderBy(item => item.TimeStamp).Last().Close
          });


public DateTime GetStartOfPeriodByMins(int numMinutes)
    {
        int oldMinutes = TimeStamp.Minute;
        int newMinutes = (oldMinutes / numMinutes) * numMinutes;

        DateTime startOfPeriod = new DateTime(TimeStamp.Year, TimeStamp.Month, TimeStamp.Day, TimeStamp.Hour, newMinutes, 0);

        return startOfPeriod;
    }

Answer 1

执行此操作的方法有很多，这取决于您需要多久读取一次数据，以及是否值得在每个滴答声中更新缓存，或者您需要一个计时器来保持数据刷新，或者您只想计算即时进行。

无论如何，我选择了一个队列来管理系列，我还选择了在每个刻度上（对或错）更新缓存。您可以轻松地使用列表，并实时进行过滤/查询，我将所有这些细节留给您。

给予

import { Child } from './child.entity';
  
  @Entity('attendances')
  export class Attendance extends BaseEntity {
    @PrimaryGeneratedColumn('increment', { type: 'int' })
    id: number;

    @ManyToOne(type => Child,child => child.attendances)
    @JoinColumn({name: 'child_id'})
    child: Child;
    
    @Column('int')
    attendanceCd: number;
  
    @Column('time')
    comeHomeTime: Date;
  
    @Column('time')
    lateTime: Date;
  
    @Column('varchar')
    memo: string;
  
    @CreateDateColumn()
    createdAt: Date;
  
    @UpdateDateColumn()
    updatedAt: Date;
  
    @DeleteDateColumn()
    deletedAt: Date;
  }

保存它的字典

@Entity('children')
export class Child extends BaseEntity {
  @PrimaryGeneratedColumn('increment', { type: 'int' })
  id: number;

  @Column('int')
  userId: number;

  @Column('varchar')
  moguPlusId: string;

  @Column('varchar')
  firstName: string;

  @Column('varchar', { name: 'middle_name', nullable: true })
  middleName: string;

  @Column('varchar', { name: 'last_name' })
  lastName: string;

  @Column('date')
  birthday: string;

  @Column('varchar')
  gender: string;

  @Column('varchar', { name: 'blood_type' })
  bloodType: string;

  @Column('varchar', { nullable: true })
  class: string;

  @Column('varchar', { name: 'entrance_day', nullable: true })
  entranceDay: Date;

  @Column('int', { name: 'is_active' })
  isActive: number;

  @CreateDateColumn({ name: 'created_at' })
  createdAt: Date;

  @UpdateDateColumn({ name: 'updated_at' })
  updatedAt: Date;

  @DeleteDateColumn({ name: 'deleted_at' })
  deletedAt?: Date;

  @OneToMany(type => Attendance, attendances => attendances.child)
  attendances: Attendance[];

  @ManyToOne(type => User, user => user.children)
  @JoinColumn({ name: 'user_id' })
  user: User;
}

用法

public class Tick
{
   public int Instrument { get; set; }
   public DateTime TimeStamp { get; set; }
   public decimal LatestPrice { get; set; }
}

public class Data
{
   private readonly Queue<Tick> _queue = new Queue<Tick>();
   public decimal High { get; private set; }
   public decimal Low { get; private set; }
   public decimal Open { get; private set; }
   public decimal Close { get; private set; }

   public void Add(Tick tick)
   {
      _queue.Enqueue(tick);
      Update();
   }

   public void Update()
   {
      var age = DateTime.Now.AddMinutes(-5);
      while (_queue.Any() && _queue.Peek().TimeStamp < age)
         _queue.Dequeue();

      High = _queue.Max(x => x.LatestPrice);
      Low = _queue.Min(x => x.LatestPrice);
      Open = _queue.LastOrDefault()?.LatestPrice ?? 0;
      Close = _queue.FirstOrDefault()?.LatestPrice ?? 0;

   }
}

如果您想即时进行计算

private Dictionary<int,Data> _instruments = new Dictionary<int, Data>();

_{注意：这并不是一个完整的解决方案，它缺乏健全性检查和一堆与您相关的详细信息。性能和效率也由您自行决定}

Answer 2

编辑：正如@Cid所提到的，第一种方法假定数据以固定的间隔出现，但很可能永远不会出现这种情况，并且很可能出错。最好的方法是尝试第二种方法，其中有两个变量并进行比较时间戳。

对此问题有多种解决方法。您提到每隔1秒获取一次数据，例如，您可以使用一个变量来计算收集到的数据量：

//before first element has come
int numberOfData=0;

然后每增加一个数字就增加numberOfData。当numberOfData为300（5 * 60s）时，假设您每秒获得数据的时间已经过去了五分钟。

另一种方法是，有两个变量firstData和lastData最初设置为null。然后为firstData分配第一个TickData，而不是仅比较firstData和即将到来的新TickData对象之间的时间戳。您可以在5分钟内将该对象分配给lastData。

如何根据连续的即将来临的数据c＃形成5分钟的高低开盘价？

2 个答案: