仿真Heston模型以评估optinos

Question

我需要通过R代码使用Heston模型执行期权价格模拟。问题是我使用的代码产生警告“要替换的项目数不是替换长度的倍数”，结果非常糟糕。

代码如下：

m <- 1000 #time steps
T <- 0.5 #time (6 months)
dt <- T/m
kappa <- 1.15
theta <- 0.0348
r <- 0 
sigma <- 0.39
V.0 <- 0.0348
rho <- -0.64
S.0 <- 1
K <- seq(0.8,1.2,0.1) #Strike prices from 0.8 to 1.2
totsim <- 1000


S <- V <- C <- matrix(0,m,1)
V[1] <- V.0
S[1] <- S.0

z1 <- rnorm(m)
z2 <- rnorm(m)

for(i in 2:m){
  V[i] <- V[i-1] + kappa*(theta-V[i-1])*dt + sigma*sqrt(V[i-1])*sqrt(dt)*z2
  V[i] <- abs(V[i])
  S[i] <- S[i-1] + r*S[i-1]*dt + S[i-1]*sqrt(V[i-1])*sqrt(dt)*(rho*z1+sqrt(1-rho^2)*z2)
}

是否有解决此问题的建议？接下来，我该怎么做才能模拟看涨期权价格？ 预先谢谢你！