相关矩阵如此之大（50000by50000），在计算我想要的东西时效率不高。我想要做的是将其分解为组，并将每个组视为单独的相关矩阵。但是，我如何处理那些较小的相关矩阵之间的依赖关系？我整天都在网上研究，但什么都没有出现。应该有一些算法与这样的大相关矩阵的近似有关，对吧？
答案 0 :(得分：2)
即使是4 x 4相关矩阵也会对错误敏感。无论如何，这里有一些可能有用的链接：
http://www.oxford-man.ox.ac.uk/documents/papers/2011OMI08_Sheppard.pdf
http://www.kevinsheppard.com/images/4/47/Chapter8.pdf
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1009/1009.5331v1.pdf
http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html
http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf
http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny
http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/