Question

我想根据订单创建OHLC蜡烛。我有一个熊猫系列，其中日期作为索引，中间价格作为值。

2020-08-04 18:06:40.207934746+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:40.453107131+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:41.009450726+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:41.206957872+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:41.534236063+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:42.207130934+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:42.764421770+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:43.202200290+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:43.451386494+00:00    3.9440
2020-08-04 18:06:43.962340203+00:00    3.9440

我试图对pd.Grouper做这样的事情：

mid_price.groupby(pd.Grouper(freq=interval)).agg({
                                    "open":  "first",
                                    "high":  "max",
                                    "low":  "min",
                                    "close":  "last"
                                })

但是我有一个错误：不支持嵌套重命名器

Answer 1

您可以创建一个新的df，因为行数和列数（以及列本身）将有所不同。熊猫提供了烛台功能，您可以使用此代码段创建一个

  ID  count  count2
0  A      1       1
1  B      1       1
2  A      2       2
3  A      2       2
4  B      2       2
5  B      2       2
6  C      1       1
7  D      1       1
8  D      1       1
9  C      2       2

创建一个新的df，其中的字段为open high low close。

edit：我想我实际上还记得遇到过同样的错误，如果我能正确记住它是在agg中抛出的，那与在进行groupby或重新采样时创建新列有关。

从订单簿中获取蜡烛

1 个答案: