Question

我有以下应用程序优化以下pb。代码有效，但我发现它有点慢。是否有任何改进性能的想法（不编写c代码）可以更好地使用python，numpy和scipy？我觉得插值函数是主要的耗时部分。

from scipy.optimize import leastsq
from scipy.interpolate import interp1d
import timeit


class Bond(object):
  def __init__(self, years, cpn):
    self.years = years 
    self.coupon = cpn
    self.cashflows = [(0.0, -1.0)]
    self.cashflows.extend([(float(i),self.coupon) for i in range(1,self.years)])
    self.cashflows.append((float(self.years), 1.0 + self.coupon))

  def pv(self, market):
    return sum([cf[1] * market.df(cf[0]) for cf in self.cashflows])

class Market(object):
  def __init__(self, instruments):
    self.instruments = sorted(
        instruments, key=lambda instrument : instrument.cashflows[-1][0])
    self.knots = [0.0]
    self.knots.extend([inst.cashflows[-1][0] for inst in self.instruments])
    self.dfs = [1.0]
    self.dfs.extend([1.0] * len(self.instruments))
    self.interp = interp1d(self.knots, self.dfs)

  def df(self, day):
    return self.interp(day)

  def calibrate(self):
    leastsq(self.__target, self.dfs[1:])

  def __target(self, x):
    self.dfs[1:] = x
    self.interp = interp1d(self.knots, self.dfs)
    return [bond.pv(self) for bond in self.instruments]


def main():
  instruments = [Bond(i, 0.02) for i in xrange(1, numberOfInstruments + 1)]
  market = Market(instruments)
  market.calibrate()
  print('CALIBRATED')

numberOfTimes = 10
numberOfInstruments = 50
print('%.2f' % float(timeit.timeit(main, number=numberOfTimes)/numberOfTimes))

Answer 1

您应该尝试对求和进行向量化以及对插值例程的调用。例如，像这样：

import numpy as np

class Bond(object):
  def __init__(self, years, cpn):
    self.years = years
    self.coupon = cpn

    self.cashflows = np.zeros((self.years + 1, 2))
    self.cashflows[:,0] = np.arange(self.years + 1)
    self.cashflows[:,1] = self.coupon
    self.cashflows[0,:] = 0, -1
    self.cashflows[-1,:] = self.years, 1.0 + self.coupon

  def pv(self, market):
    return (self.cashflows[:,1] * market.df(self.cashflows[:,0])).sum()

似乎可以提供~10倍的加速。您也可以用类似的方式替换knots中的dfs和Market列表。

重新校准需要时间的原因是leastsq必须再次验证它确实处于局部最小值。这需要对目标函数进行数值微分，这需要时间，因为您有许多自由变量。优化问题相当容易，因此它只需几步即可收敛，这意味着最小化验证所需的时间几乎与解决问题的时间相同。

Answer 2

@ pv的回答很可能是正确的，但是this answer显示了一种简单的方法，可以确定是否还有其他任何可以做的事情。

提高优化问题的速度

2 个答案: