Question

我希望你的建议：你能推荐一个允许你像实数一样添加/减去/乘/除PDF（概率密度函数）的库吗？

在幕后，它必须使用蒙特卡罗才能完成结果，所以我可能更喜欢快速有效的东西，它可以利用系统中的任何GPU。

更新

这是我正在寻找的那种C＃代码：

  var a = new Normal(0.0, 1.0); // Creates a PDF with mean=0, std. dev=1.0.
  var b = new Normal(0.0, 2.0); // Creates a PDF with mean=0, std. dev=2.0.
  var x = a + b; // Creates a PDF which is the sum of a and b.
                 // i.e. perform a Monte Carlo by taking thousands of samples 
                 // of a and b to construct the resultant PDF.

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我正在寻找的是Sam Savage在The Flaw of Averages中对“概率形状”实现代数的方法。视频Monte Carlo Simulation in Matlab解释了我想要的效果 - 一个用于对一系列输入分布执行数学运算的库。

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搜索以下内容将生成相应库的信息：

“monte carlo library”
“monte carlo C ++”
“monte carlo Matlab”
“monte carlo .NET”

Answer 1

@Risk Developer套件允许您从一组概率密度函数开始，然后对输入执行代数以获得一些输出，即P = A + B.

关键字on this page可用于查找其他竞争产品，例如尝试搜索：

“monte carlo simulation model C ++”
“monte carlo simulation model .NET”
“风险分析工具包”
“分发装修能力”。

用C ++或.NET等语言编写代码并不困难。蒙特卡罗部分可能只有大约50行代码：

阅读Sam Savage的“The Flaw Of Averages”，了解如何在“概率形状”上使用代数。
通过从某些采样数据引导，或从预先确定的概率密度函数，或使用Math.NET probability library，有一些生成“概率形状”的方法。
从输入概率形状中取10000个样本。
对样本进行代数处理，即+， - ，/，*等，以获得1000个输出。您还可以形成概率树，暗示输入上的和/或等。
将这些10000个输出组合成一个新的“概率形状”，方法是将结果放入100个不连续的“桶”中。
现在我们有一个新的“概率形状”，然后我们可以将其用作新概率树的输入，或者执行积分以获得该区域，该区域将其转换回给定某个阈值的硬概率数。
视频Monte Carlo Simulation in Matlab比我更好地解释了整个过程。

Answer 2

@Gravitas - 基于与@ user207442的交换，听起来你只想要一个对象进行抽象和减法的抽象。对于两个随机变量的乘积，肯定有一个封闭形式的解决方案，但它可能取决于分布。

C＃炙手可热的新妹妹F＃，让你做一些有趣的FP技术，它与C＃无缝集成。你抽象出一个可以“求和”（卷积）或“乘法”（??）的“随机变量”类型的目标似乎是为a monad而尖叫。这是一个simple example。

编辑：你需要在c＃中重新发明mcmc吗？我们在学校使用winbugs ...这是winbugs使用的c ++库：http://darwin.eeb.uconn.edu/mcmc++/mcmc++.html。你可以将你的代码包裹在c ++周围而不是重新发明轮子（再次，看起来monad会在这里出现）吗？

Answer 3

看一下Math.NET Numerics库。 Here是特定于概率分布支持的页面。

如何加上和减去像实数这样的概率分布？

3 个答案: