重新加权投资组合中的股票（使用熊猫）

Question

我正在制定交易策略。 我从一个100美元的投资组合开始，投资10只股票，每3个月重新平衡一次。 但是，我对如何查看这三个月内投资组合的正确变化感到困惑（就权重而言）。 我一直在尝试以下不同的重新加权技术，但是对我来说没有太大意义（因为我开始获得负加权）。任何帮助将非常感激。

    portfolio10 = [100]

    weights10 = [1/len(top10)]*len(top10)

    rebalance_every = 3

    pricesADJ_returns = pricesADJ.pct_change(1)
    pricesADJ_returns_tmp = pricesADJ_returns.iloc[ii:ii+rebalance_every+1]

    for tt in range(1, rebalance_every+1):
        monthly_return = np.nanmean(weights10*pricesADJ_returns_tmp.iloc[tt,:].values)
        sumw = np.nansum(weights10*pricesADJ_returns_tmp.iloc[tt,:].values)
        weights10 = [w/sumw for w in weights10*pricesADJ_returns_tmp.iloc[tt,:].values]
        portfolio10.append(portfolio10[-1]*(1+monthly_return))