Question

我想适合rstan中R包中实现的发行版。我知道，如果直接实施自定义分布，则可以使用自定义分布：

但是，我想知道是否可以使用其他软件包的发行版。例如，我想使用VarianceGamma包中的方差伽马分布。

dvg(x, vgC , sigma , theta , nu )

如何使用vg_lpdf()中已经可用的实现来定义对数密度函数，例如dvg(x, vgC , sigma , theta , nu , log = TRUE)，以便能够在{{1}中的似然实现中调用此命令}？

Answer 1

那是不可能的，除非您可以查看R实现的源代码并在您编写的Stan函数中使用相同的逻辑。从根本上讲，只能调用外部C ++代码，并且即使这样，也必须对外部C ++代码进行模板化，以便接受Stan的自定义标量类型，从而可以通过自动微分来计算梯度。

此外，方差-伽马分布将很难在Stan中实现，因为其Bessel函数只能以整数级求值。而且，绝对值运算往往会使Stan中的MCMC算法混乱，后者假定后对数内核在任何地方都是可区分的。

我的猜测是，如果您使用Stan的integrate_1d函数来整合具有Gamma分布（或实际上是任何分布）的潜在错误，效果会更好。